Un problema muy común cuando trabajamos en un entorno donde se tiene un servidor proxy restringiendo ciertos accesos, es que cuando queremos descargar librerías por Internet muchas veces no nos permite desde el IDE Visual Studio por lo cual nos aparece error de conexión o de proxy.

Para ello buscamos el archivo de configuración de Visual Studio llamado devenv.exe.config y reemplazamos la etiqueta <system.net=""> por el código siguiente:

En Visual Studio 2015 el archivo devenv.exe.config esta en la ubicacion:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE

Para las otras versiones como esta basta con ir a la ubicación del acceso directo que ejecuta el IDE de Visual Studio XXXX

Espero les sirva de ayuda.

Saludos...